Disciplina en constante evolución

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Conceptualiza Hashem Pesaran[1] la econometría como la aplicación de métodos estadísticos a los datos económicos con el fin de dar contenido empírico a las relaciones económicas. Concretando vía Samuelson, Stone y Koopmans[2], consiste en el análisis cuantitativo de los fenómenos económicos reales basado en el desarrollo concurrente de la teoría y la observación, relacionados por métodos apropiados de inferencia o, en palabras de Nordhaus[3], medio que permite a los economistas examinar montañas de datos para extraer relaciones simples. Si tuviera que elegir las asignaturas que más me han encandilado de la Diplomatura en Ciencias Empresariales y la Licenciatura en Ciencias Económicas, una de ellas sería sin duda la Econometría, que me permitió entender un poco más la razón de ser de la economía y su indeleble lazo con el análisis e interpretación de los datos. 

Y no lo digo porque me fuera fácil aprobar la disciplina, todo lo contrario; me pilló en cuarto de carrera y trabajando, por lo que me costó un poco, salvándome la base de estadística y de matemática que había configurado en la Diplomatura. Las austeras becas de libros que disfrutaba del Ayuntamiento de Ronda (ver ¿Nuevo o mismo papel?[4] o “Cantemos ¡Cumpleaños Feliz! al Código Civil”[5]) y los ahorros del trabajo en las vacaciones en el Bar Casa Vallés (ver “De tapeo con la cuadrilla” o “Miércoles de palas”), permitieron adquirir varios textos técnicos (en el encabezado te dejo instantáneas de algunos de ellos), desde el KMenta[6] hasta el Johnston[7]. Pero el libro que más me gustó de todos fue el de José María Otero Moreno[8], que lo adquirí años después de haber terminado la licenciatura, porque me hablaron muy bien de él. 

Escribe Otero en el prólogo que la Econometría es una disciplina relativamente moderna (se consolida en la década de los sesenta del siglo pasado) y en constante evolución consecuencia del avance del análisis estadístico, siendo una de las finalidades de los modelos econométricos la realización de predicciones y simulaciones, en las que el tiempo desempeña un papel fundamental, por lo que merecen especial atención las técnicas y modelos que utilizan información fechada (series temporales). Para el autor, el libro es una introducción a los modelos econométricos dinámicos y al análisis de series temporales, orientado a la predicción económica y empresarial. Parte de este texto también se ha editado en el sitio book—post, bajo el título “Modelos econométricos y predicción de series temporales”. Fuente de la imagen: archivo propio. 

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[1] M. Hashem Pesaran. "Econometrics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics. 1987. 

[2] P. A. Samuelson, T. C. Koopmans, and J. R. N. Stone. "Report of the Evaluative Committee for Econometrica". Econometrica. 1954. 

[3] William D. Nordhaus. Economics. 18th ed., McGraw-Hill. 2004. 

[4] Velasco Carretero, Manuel. ¿Nuevo o mismo papel? 2012. Sitio visitado el 28/12/2020. 

[5] Velasco Carretero, Manuel. Cantemos ¡Cumpleaños Feliz! al Código Civil .2019. Sitio visitado el 28/12/2020. 

[6] KMenta, Jan. Elementows de Econometría. Edit. Vicens. 1977 

[7] J. Johnston. Métodos de Econometría. Edit. Vicens. 1984. 

[8] José María Otero. Modelos Eocnométricos y predicción de Series Temporales”. Edit. AC. 1989.